Благодаря передовой методологии выполнения проектов, высококвалифицированной команде консультантов и опыту реализации проектов, IDEAS GROUP обеспечивает своим клиентам значительное повышение операционной эффективности бизнеса. IDEAS GROUP выполняет проекты по повышению операционной эффективности в следующих функциональных областях: закупки, управление цепочкой поставок, производство, маркетинговые коммуникации, продажи, обслуживание клиентов, планирование и бюджетирование.
Инструменты управления банком: динамический финансовый анализ
Современные банки вынуждены работать в условиях нестабильности финансовых рынков. В этой связи, важной задачей становится моделирование финансового состояния банка в различных сценариях развития финансовых рынков, с учетом возникающих рисков, и в зависимости от тех или иных управленческих мер. Одним из инструментов решения данной задачи может стать подход динамического финансового анализа.
Динамический финансовый анализ является системным подходом к финансовому моделированию, который позволяет прогнозировать финансовые результаты и оценивать риски по различным сценариям, описывающим изменение макроэкономической и рыночной среды, политики компании.
В отличие от прочих подходов к финансовому моделированию, динамический финансовый анализ имеет следующие компоненты:
Стохастическое моделирование
Использование инструментов стохастического моделирования позволяет получать ряд возможных значений ключевых показателей, с определенными вероятностями их реализации в различных сценариях, а не точечные прогнозы.
Анализ сценариев
Сценарий представляет описание определенных допущений, сделанных относительно значений ключевых параметров модели (например, темпы привлечения новых клиентов, процентные ставки, и др.). Анализ сценариев позволяет установить влияние политики финансовой организации и внешних факторов на ключевые показатели деятельности.
Динамическое моделирование
Динамическое моделирование позволяет учесть циклические взаимосвязи между результатами деятельности и политикой финансовой организации.
Учитывая специфику банковской деятельности, можно выделить следующие основные блоки динамической финансовой модели банка:
Предположения. Данный блок содержит перечень предположений о значениях экзогенных параметров динамической финансовой модели: темпах экономического роста, государственном регулировании и т. д.
Модели обязательств. Данный блок включает набор моделей для прогнозирования объема депозитов, процентных ставок. Большинство существующих подходов к моделированию депозитов до востребования основано на описании поведения клиентов банка по отношению к изменениям процентных ставок и влиянию других факторов.
Модели активов. Данный блок предусматривает набор моделей различных типов активов банка, в том числе кредитов. Моделирование кредитов включает прогнозирование объема кредитов, досрочных погашений кредитов, процентных ставок, процентных доходов по кредитам.
Генератор сценариев. Данный блок включает набор стохастических моделей, предназначенных для оценки влияния различных факторов риска на ключевые показатели банка. Генератор сценариев позволяет получать множество различных сценариев развития активов и пассивов банка в зависимости от поведения факторов риска. Перечень моделируемых факторов риска включает: риски изменения процентных ставок, риски дефолтов по кредитам, риски досрочных погашений кредитов, риски изменения цен активов.
На базе генератора сценариев выполняются компьютерные симуляции ключевых показателей банка по множеству различных сценариев. Рассчитываемые ключевые показатели деятельности банка включают прибыль, рентабельность, меры риска. Перечень анализируемых сценариев может включать: сценарии развития процентных ставок, макроэкономической ситуации, регуляторной политики НБУ, сценарии изменения политики банка, сценарии изменения структуры активов и пассивов банка, стресс-сценарии (шоки цен на активы, массовые дефолты по кредитам и т.д.).
Разработанная динамическая финансовая модель позволяет проводить сравнение альтернативных стратегий развития банка на определенном горизонте планирования по ряду численных критериев. Соответственно, динамическое финансовое моделирование становится инструментом управления банком, позволяя оптимизировать политику банка в части управления рисками, ценовой политики, управления активами и пассивами.
